モデルリスク管理の高度化：日本の金融セクターにおける強靭な戦略

Risk.netとKPMG主催
2025年6月24日 |  午後3時30分～午後4時30分
ご登録はこちらから
モデルリスク管理の高度化：日本の金融セクターにおける強靭な戦略
本セッションでは、銀行や保険会社をはじめとする金融機関のリスクマネジャー向けに、日本の変動する規制・経済環境下におけるモデルリスク管理の最新動向と課題を詳解いたします。現在、モデルガバナンスの強化や検証プロセスの高度化が強く求められる中、金融機関にはレジリエンスと精度を両立させるためのフレームワークの構築が求められています。本ディスカッションでは、モデルガバナンスの適切な管理手法に加え、ECL（予想信用損失）モデルやAIモデルの検証における実践的なアプローチを中心に議論します。さらに、市場環境の変化に対応したテクノロジーの活用や、進化する監督当局の優先事項との戦略的整合性についても検討いたします。

主な論点：

  • 最近の規制ガイドライン（特に金融庁の「モデルリスク管理原則」）や国際基準は、モデルリスク管理（MRM）への期待をどのように変えつつあるのか？
  • 今日の複雑な環境において、効果的なモデルリスク監視を実現するために必要なガバナンス及び検証フレームワークとは？
  • 規制当局の監視が強化される中、金融機関はモデルリスク管理ワークフローの効率化をどのように図れるのか？
  • 会計要件や日本における現在の経済・規制の変化に対応するため、ECLモデルなどの新しいモデルをどのように検証すべきか？
  • モデルリスク管理におけるAIガバナンスを、金融機関はどのように構築できるのか？

参加対象者：

銀行業・保険業の各分野における上級専門職（下記部門を含む）：

  • リスク管理
  • モデル検証 
  • コンプライアンス 
  • ガバナンス
  • 内部監査
  • テクノロジー
  • データ

イベントアジェンダ

主催:

Risk.net
KPMG